金・不動産・米国債券を増やし、株式リスクを抑制

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文）は、2026年5月29日、AI投資「ROBOPRO®」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。今回の投資配分の変更では、配分の高い順に不動産、金、米国株式、米国債券の4資産を中心とし、先進国株式のほか新興国債券、ハイイールド債券、新興国株式の3資産を僅かずつ保有する8資産構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、不動産、米国債券、米国株式の見通しが相対的に高位であった一方で、その他の株式資産やハイイールド債券の見通しは低位な結果となりました。そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産を約51％から約29％に減らし、不動産の比率を約19%から約33％に増やすことで、比較的リスクの高い資産の配分を伝統的資産である株式から非伝統的資産である不動産にシフトしました。また、米国債券と金の比率を増やし、リスク分散に配慮する投資配分となりました。