KLab AI 自動交易系統回測 錄得 +857.6% 投資報酬率

KLab 株式會社（總部：東京都港區；代表取締役社長：真田哲彌；以下簡稱「KLab」）於 2026 年 2 月 9 日公佈了正在開發中、利用 AI 進行金融商品自動交易系統的回測結果。

本次驗證對象為旨在掌握中長期趨勢並持有部位的「長期持有型 AI 模型」。在 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的四年間，以比特幣作為目標資產進行的回測中，錄得了 +857.60% 的投資報酬率。相較於同期間比特幣價格 +87.8% 的漲幅，這相當於約 9.8 倍的績效表現。

在風險控管方面也取得了良好成果。最大回撤（Drawdown）僅為 -21.89%，相較於單純持有比特幣時的 -67.6% 最大回撤，風險成功抑制到了約三分之一。此模型設計為 1 倍槓桿且僅限做多（Long-only），因此也可用於現貨交易。

關於未來展望，KLab 將整合先前公佈的短期交易型模型與本次的長期持有型模型，致力於構建兼具收益性與穩定性的系統。在計畫儘早轉向使用自有資金進行實機操作的同時，也正研議擴展至外匯、股價指數等其他資產，並配合各國法規進行全球化商業佈局。

KLab 將 AI 定位為重點發展事業，正推進包含 GPU 雲端事業、AI 創意製作等多元化的 AI 相關業務，未來也將持續發布有關本 AI 系統進展的資訊。