KLab、AI自動取引システムのバックテストで投資回収率+857.6%を記録

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥、以下「KLab」）は、2026年2月9日、開発を進めているAIを活用した金融商品の自動取引システムのバックテスト結果を公表しました。

今回の検証対象は、中長期的なトレンドを捉えてポジションを保有することを目的とした「長期保有型AIモデル」です。2022年1月1日から2025年12月31日までの4年間、ビットコインを対象資産として実施されたバックテストにおいて、投資回収率 +857.60% を記録しました。これは同期間のビットコイン価格の上習率（+87.8%）と比較して約9.8倍のパフォーマンスに相当します。

また、リスク管理の面でも良好な結果が得られました。最大下落率（ドローダウン）は -21.89% に留まり、ビットコイン単体保有時の最大下落率 -67.6% に対して約1/3までリスクを抑制しています。本モデルはレバレッジ1倍の「買いのみ」で設計されており、現物取引への応用も可能です。

今後の展望として、KLabは既に公表している短期売買型モデルと今回の長期保有型モデルを統合し、収益性と安定性を兼ね備えたシステムの構築を進めます。早期に自己資金での実運用を開始するとともに、為替、株価指数など他資産への展開や、各国の規制に合わせたグローバルな事業化を検討していく方針です。

KLabはAIを重点事業と位置づけ、GPUクラウド事業やAIクリエイティブ制作など、多角的なAI関連事業を推進しており、本AIシステムの進捗についても継続的に情報を発信していく予定です。